Лучший частный инвестор 2015. Статистика и итоги конкурса.
Маленький мальчик на бирже играл
Акции он покупал, продавал
Так вот спокойно, без криков и стонов
Он проиграл 900 миллионов
Лучший частный инвестор — это конкурс, который ежегодно проводит Московская биржа с целью популяризации биржевой торговли среди населения. Конкурс проходил с 15 сентября по 15 декабря 2015 года, то есть три месяца. Задача — показать максимальную доходность. Любой желающий мог зарегистрироваться на ЛЧИ и продемонстрировать свои способности. Поэтому все, кто участвует в этом конкурсе, стараются максимально проявить свои трейдерские способности. Вся статистика по торговле участников является открытой и публикуется на сайте ЛЧИ. Поэтому очень легко оценить успешность конкурсантов и их результаты (и сделать соответствующие выводы конечно). В этой статье я проанализирую статистику конкурса Лучший частный инвестор-2015 и подведу итоги.
В ЛЧИ участвуют все: от новичков, до профессиональных трейдеров и роботов. Минимальная сумма на счете должна быть 50 000 рублей, но некоторые торгуют сотнями миллионов рублей. Число активных участников конкурса в 2015 году — 8721, открыто счетов почти 20 000, активных счетов почти 12 000. Торги проходят на трех рынках: фондовом, срочном и валютном. Итоги конкурса подводятся в нескольких номинациях, о них можно прочитать здесь. Я подведу итоги по своему.
Статистика конкурса Лучший частный инвестор 2015
Сначала посмотрим на лидеров. На первом месте торговый робот robot_SprStealer с результатом 1644,33%, который увеличил начальный счет с 50 000 рублей до 822 162. На втором месте cge15 с доходностью 870,84%, на третьем expert007, чья доходность составила 397,19%. Все трое торговали на срочном рынке.
Общая сумма на всех счетах активных участников составила 5,89 млрд. рублей. Наибольший доход в номинальном выражении заработал участник vd: 89 млн. рублей. Самый крупный убыток у scorp: -137 млн. рублей (137 000 000, Карл!). 
Теперь оценим общий результат по всем счетам (счета, у которых в столбце «Доходность» стоит прочерк, исключены из расчетов). Диаграмма ниже показывает распределение доходности среди всех счетов ЛЧИ.
Большинство трейдеров — 1824 человека закончило конкурс с результатами от -5% до 0%. Чуть меньше — 1791 человек заработали от 0% до +5%. Полностью слили свой счет (убыток -100%) 4 участника, удвоили свой счет 134, утроили 11, увеличили в четверо 3. Лидер конкурса увеличил свой счет в 16 раз. В минусе оказалось 55% счетов, в плюсе 45%.
Теперь рассмотрим результаты отдельно по каждому рынку.
Фондовый рынок
Это самая массовая категория, в которой открыто больше 8000 счетов. Лучший результат 267,98%, худший -79,48%. Лидеры:
Большинство трейдеров (1337), торговавших на фондовой секции рынка, заработали от 0% до +5%, немного меньше (1243) показали доходность от 0% до -5%. Удвоили счет 94 человека, утроили 8. Счетов в минусе 50%.
Срочный рынок
Срочный рынок — вторая по количеству счетов номинация. Максимальная доходность 1644,33%, наихудший результат -100%.
Большинство участников на срочном рынке (546) показали доходность от -5% до 0%, 432 счета закончили конкурс с результатом от 0 до +5%. Как видно, здесь разброс доходности заметно больше, чем на фондовом рынке. Процент счетов в минусе на срочном рынке 67%.
Валютный рынок
Количество счетов в данной категории 273. Результаты здесь самые скромные: лучший 143%, худший -94%.
35 счетов завершили конкурс с доходностью от -5% до 0%, 24 от 5% до 10%. На валютном рынке 46% участников показало отрицательную доходность, 54% в плюсе.
Торговые роботы
Теперь рассмотрим номинацию «Лучший активный трейдер». В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, за счет которых за время проведения Конкурса было подано более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T. Эта номинация отведена специально для торговых роботов, которые совершают очень большое количество сделок. Иногда над созданием таких роботов работает целая команда разработчиков. Чтобы создать робота, нужно хорошо разбираться в математике, статистике, программировании и понимать, как устроен рынок. То есть в этой категории торгуют не новички, а опытные трейдеры и по идее они должны показывать хорошие результаты.
Особо здесь выделяется результат робота robot_SprStealer с максимальной доходностью среди всех участников 1644,33%. Но остальные «коллеги по цеху» от него сильно отстали.
В целом торговые роботы по результатам не слишком отличаются от тех, кто торгует «вручную». Самая «массовая» доходность от -10% до -5%. 64% счетов в минусе.
Ветераны
Некоторые трейдеры участвуют в ЛЧИ уже не первый год. Для тех, у кого ЛЧИ-2015 стал минимум пятым, введена специальная категория «Ветеран ЛЧИ». Это номинация, где между собой соревнуются «прожженные» спекулянты, крепко пропахшие порохом сражений на бирже. Может быть они покажут достойный уровень?
Но нет, большинство ветеранов заработали от -10% до 0%. 57% в минусе, то есть больше половины.
Итоги конкурса Лучший частный инвестор 2015
Статистика показывает, что большинство участников конкурса Лучший частный инвестор показало отрицательную доходность. Единственный сектор-исключение — это валютный рынок. Доходность основной массы трейдеров находится в диапазоне -5% до +5%. Ни о каких сотнях процентов речи нет. Мечты новичков о баснословной и легкой прибыли разбиваются о твердые скалы упрямой статистики. Торговые роботы и опытные ветераны в своем большинстве тоже ушли в минус. Лидеры-победители номинаций — это отдельные случаи, которые являются исключением из общей массы.
Подведем финансовую статистику. Общая сумма стартовых активов на всех активных счетах 5,89 млрд. рублей, сальдированный доход всех участников -353 миллиона рублей. То есть в общей массе спекулянты понесли убытки.
55% всех счетов ушли в минус. Если разделить результаты по рынкам, то на фондовом рынке число отрицательных и положительных счетов примерно поровну, и только на валютном рынке большинство участников оказались в плюсе. Торговые роботы и ветераны не отличаются по результатам от общей массы. Худшие показатели на срочном рынке: 67% в минусе, а общая доходность -9,2%.
Какие выводы можно сделать из этого конкурса?
- Спекулянты, как раньше теряли деньги, так и продолжают их терять. Стабильно и ежегодно. Опытные спекулянты не являются исключением.
- Поэтому спекулируя на фондовом рынке, вы с большей вероятностью будете терпеть убытки, чем получать прибыль.
- Биржа и брокеры хорошо заработали и попиарились.
Каждый год мы с друзьями ходим в баню…
Из года в год одни и теже результаты и тем не менее каждый год находится очередные идиоты которые 3 месяца лихорадят фондовый рынок.Интересно ежегодно почему находится эти 5 -10 т человек? А нет данных ИИС участвовали в этом дурдом? 🙂
Там есть номинация для ИИС, можно у них на сайте посмотреть.
Здравствуйте.
Я не являюсь трейдером и выскажу не в защиту их, а просто свое мнение.
Распределение, которое указано на первом рисунке я бы не отнес к сильно смещенному в отрицательную сторону ( с учетом, что справа есть доходности >100%). Поэтому такое распределение, я считаю, более, чем нормальное. К слову, с 15 сентября до 15 декабря индекс ММВБ вырос на 0,7%, но это при правильном входе и выходе. Ежели вспомнить, что инвестиции — это долгосрок, то лучше сравнивать доходность долгоиграющего трейдера и инвестиции за определенный период времени, а таких данных у меня нет.
Поэтому сделанные выводы не совсем ясные, после каждого пункта, хочется добавить, «а в это время инвесторы…».
Подчеркну, что я не выступаю за или против спекулянтов, также, как не выступаю за или против инвестиций. Считаю — это дело достаточно субъективное и относится больше к философии жизни.
Добавлю, что при этом надо учитывать то, что купить портфель повторяющий индекс проблематично.
Я тоже согласен, что 3 месяца срок недостаточный для оценки эффективности. Но что имеем, то имеем.
Большинство участников конкурса — все таки спекулянты, а не инвесторы: то есть играют с плечом, шортят, торгуют фьючерсами и опционами. Инвесторов, которые используют стратегию купил и держи, там единицы. Но что примечательно, пара таких инвесторов, которых я знаю, обогнала большинство спекулянтов.
Внимание вопрос! Кто получил 6% дохода? Я именно про те 6% убытка которые понесли все трейдеры ЛЧИ вместе взятые.
Ну максимум 1% это комиссии биржи и брокеров. А остальные 5%? Долгосрочных инвесторов? Или тех профессиональных спекулей что не стали мараться/светиться в в конкурсе?
Конкурс не закрытый, участники не торгуют только между собой, а торгуют со всеми, кто есть на бирже.
Так я именно об этом и говорю. Понятно, что мы видим только малую часть айсберга. Интересно узнать, что это за люди/фонды с общего рынка, кто не участвовал в ЛЧИ и получили эти 5%, которые потеряли участники конкурса. Это были еще более прожженные ветераны-спекулянты, чем те кто участвовал в конкурсе, или это были долгосрочные инвесторы?
Да кто угодно. Это могут быть и другие спекулянты, и инвесторы, и профессиональные участники.
Как Вы высчитали «ну максимум 1%»? Это же надо знать количество сделок и их сумму, а также процент от каждой суммы у разных брокеров.
Это я самый верхний предел взял. На самом деле он гораздо меньше.
Да уж… А на виртуальных счетах я, как спекулянт, всегда в плюсе. Всё же просто: покупай дешево — продавай дорого. В конкурсе, видимо, нервы участников подводят.
Довольно честная картина, количество прибыли = количество убытков. Но каждый когда приходит на рынок все равно думает что он та точно заработает как лидеры, а не потеряет как самые последние аутсайдеры